mt4のフォワードテスト


フォワードテストとは作成した取引システムがどれだけの売買実績を見込めるかを実際の相場の価格変動の中でテストするというものです。バックテストが過去データを使ったものであるのに対してフォワードテストはその取引システムを現在進行する相場を使って試してみるという点が異なります。

バックテストは過去データを使ったテストである以上、それによる売買成績を提示されても、それはその取引システムがその後のリアルトレードで利用した場合にうまく高い売買実績を達成できるかということに対してほとんど証拠になるものではないと言えるでしょう。なぜならばEAにしても、過去の相場価格データを参照してプログラミングを行い、その価格をキャッチし続けるシステムとなるようにシステムを作ってしまうというのは簡単なことだからです。ですから、バックテストの売買成績だけを提示して購入を勧誘しているようなEAなどを見つけてもあまり信用しない方がよいだろうと思います。

これに対してフォワードテストというものは実際の相場にそのEAを参加させることで得られる結果ということになりますから、一定の信頼というものはあると見なすことはできるでしょう。

しかしこれもバックテストに比べれば信頼性は高いにしても、完全に信用できるというものであるかといえばそうではありません。なぜならMT4を利用した取引というものはデモ取引とリアル取引では大きな違いがあるからです。実際の相場の中で利用してみたと言ってもフォワードテストというものはデモ取引として行われるものです。このため売買実績を出したと言ってもリアル取引とは異なった結果となることがあると言えます。注文実行のスピードは各証券会社によって異なります。これはサーバーの性質や注文実行のディーリングなどのシステムによるものになりますが、この点というものはリアルトレードの中でテストしてみなければわからないものと言えるでしょう。

この意味でNDD制度などを採用している取引会社は、謳っている内容ではよりそのような障壁が少ない取引条件と言えるでしょうが、それ以外のいろいろな条件も取引には関係していますから、本当にそのEAが実際の相場でのリアルトレードで利益を得られるものかどうかを知りたいのであれば一度リアルトレードでテストをしてみる必要があるといるでしょう。

もちろんフォワードテストで好成績を得ることができたEAというものは取引システムとしてはある一定の水準には達したものであるということが言えるでしょうし、複雑な取引条件であればそのような取引システムの作成は通常は簡単なものではないでしょう。



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